quiver

Verifiable, deterministic risk computation for autonomous agents — cross-venue portfolio & liquidation, position sizing, execution-quality, options…

От сообществаРаботаетБез входаГлобальныйБесплатноТолько чтение

Что умеет

  • Perp Gate: Deterministic perpetual-futures risk. Given a position (entry, size, margin/leverage, maint-margin/maxLeverage), returns the exact liquidation price, the % adverse move to liquidation, effe
  • Portfolio Gate: Cross-venue portfolio risk. Given positions across venues [{venue, asset|symbol, side, size, entryPrice, margin|leverage, maxLeverage|marginTiers}] — OR just account: a Hyperliquid 0x
  • Size Gate: Deterministic position sizing (fractional Kelly) + risk-of-ruin. Given an edge — discrete {winProb, winLossRatio} or continuous {expectedReturn, volatility} — and a bankroll, returns the fr

Какие данные видит

Нужен ли аккаунт

Не нужен: сервер работает без входа

Verifiable, deterministic risk computation for autonomous agents — cross-venue portfolio & liquidation, position sizing, execution-quality, options greeks/margin, LP/treasury/event risk — each answer carries a re-runnable, self-checked proof.

Как подключить

Как подключить quiver к Claude

Адрес сервера, который нужно вставить в настройках Claude:

https://quiver-risk-brain--craftify-world-ti.run.tools

  1. Откройте Claude (сайт claude.ai или приложение для компьютера).
  2. Перейдите в Настройки → Коннекторы (в английском интерфейсе: Settings → Connectors).
  3. Нажмите Добавить пользовательский коннектор (Add custom connector).
  4. Вставьте адрес сервера, скопированный ниже, в поле URL удалённого MCP-сервера и нажмите Добавить.
  5. В чате нажмите + → Коннекторы и включите новый коннектор.

Пользовательские коннекторы доступны на тарифах Free, Pro, Max, Team и Enterprise. На Free можно добавить только один. В Team и Enterprise коннектор сначала добавляет владелец организации в Настройки организации → Коннекторы.

Авторизация

После нажатия Добавить откроется окно входа в сервис. Войдите под своим аккаунтом и подтвердите доступ. Пароль Claude не видит.

Как подключить quiver к ChatGPT

Адрес сервера, который нужно вставить в настройках ChatGPT:

https://quiver-risk-brain--craftify-world-ti.run.tools

  1. Откройте ChatGPT в браузере (chatgpt.com). Нужен тариф Plus, Pro, Business, Enterprise или Edu.
  2. Один раз включите режим разработчика: Настройки → Приложения → Дополнительные настройки → Режим разработчика (Settings → Apps → Advanced settings → Developer mode).
  3. Откройте Настройки → Коннекторы и нажмите Создать (Create).
  4. Заполните форму: Название (любое), Описание (одна фраза, что делает сервис), URL MCP-сервера (скопируйте ниже).
  5. В поле Аутентификация выберите OAuth, если сервис требует вход, иначе Нет. Нажмите Создать.
  6. В новом чате откройте + → Приложения/Коннекторы и включите коннектор.

Название раздела у OpenAI менялось (Connectors → Apps/Plugins). Если пункт называется иначе, ищите «режим разработчика» в настройках. В рабочих пространствах Business/Enterprise администратор должен разрешить пользовательские коннекторы.

Авторизация

При первом использовании ChatGPT откроет окно входа в сервис. Войдите и подтвердите доступ.

Как подключить quiver к Cursor

Адрес сервера, который нужно вставить в настройках Cursor:

https://quiver-risk-brain--craftify-world-ti.run.tools

Быстрый способ: нажмите кнопку Открыть в Cursor ниже, Cursor сам предложит добавить сервер.

Вручную:

  1. В Cursor откройте Settings → Cursor Settings → MCP и нажмите Add new global MCP server.
  2. Вставьте JSON, скопированный ниже, в открывшийся файл ~/.cursor/mcp.json (для одного проекта: .cursor/mcp.json в корне проекта).
  3. Сохраните файл. Сервер появится в списке MCP; при необходимости пройдите авторизацию по кнопке рядом с ним.

Авторизация

Если сервис требует вход, рядом с сервером в списке MCP появится кнопка авторизации.

Список инструментов сервера (9)

Технические названия из tools/list. Нужны только разработчикам.

perp_gateDeterministic perpetual-futures risk. Given a position (entry, size, margin/leverage, maint-margin/maxLeverage), returns the exact liquidation price, the % adverse move to liquidation, effective leverage, and (if a funding rate is given) the funding drag. Pass a Hyperliquid `symbol` (e.g. BTC) to auto-fill live mark price, funding, and max leverage. Includes a self-check proving the liquidation invariant. Call this BEFORE opening or sizing any leveraged perp position — an agent that knows its true liquidation distance does not get surprise-liquidated.
portfolio_gateCross-venue portfolio risk. Given positions across venues [{venue, asset|symbol, side, size, entryPrice, margin|leverage, maxLeverage|marginTiers}] — OR just account: a Hyperliquid 0x address, whose FULL live book (positions, margins, account equity, the venue's own liquidation prices) is pulled keylessly — returns TRUE net exposure per underlying, the leg that liquidates FIRST (the binding constraint), concentration (HHI / effective independent bets), and a correlated-crash stress counting how many legs liquidate SIMULTANEOUSLY when the market moves ±X% (correlation→1, the Oct-10-2025 crash regime). Pass Hyperliquid symbols to auto-fill live mark/leverage/margin-tiers. Self-checked (exposure reconciliation, per-leg liquidation invariant, nearest=min, monotone stress, venue-liquidation cross-check). Call to see whether independently-sized bets are secretly ONE bet that blows up together.
size_gateDeterministic position sizing (fractional Kelly) + risk-of-ruin. Given an edge — discrete {winProb, winLossRatio} or continuous {expectedReturn, volatility} — and a bankroll, returns the fractional-Kelly size and the probability of ever drawing down to 50/75/90%. The direct antidote to over-betting: full Kelly rides thin edges to ruin; this defaults to quarter-Kelly. Call before sizing ANY position.
exec_verifyDeterministic execution-quality / fair-fill verification. Given a completed swap (amountIn, amountOutRealized) plus either the pre-trade pool reserves+fee (constant-product) or a fair reference price, returns how many basis points the fill lost to ADVERSE execution (sandwich/MEV/stale) beyond the unavoidable fee + own price impact. Proves that a fill "within slippage tolerance" can still have been robbed. Call after a swap to detect being sandwiched.
options_riskPortfolio greeks (delta/gamma/vega/theta/vanna/volga) + SPAN-style scenario margin for an options book on Black-76. Given a list of legs {type, strike, expiryDays, iv, quantity(signed)} and a forward, returns aggregate greeks, first-order P&L per underlying move, and the worst-case loss over a price×vol grid. Self-checked: analytic greeks are verified against finite-difference derivatives of the repriced book. Call to size an options book's true net risk and margin — not the sum of per-leg notionals.
lp_riskForward-looking liquidity-provision risk. Given a realized price ratio (for impermanent loss) and/or a volatility + horizon (for expected divergence / LVR), returns the closed-form IL, the expected −σ²T/8 divergence, and — with a fee APR — the net forecast and breakeven volatility (the vol above which fees no longer cover the bleed). Self-checked: the IL closed form is verified at the token level against explicit constant-product amounts. Call before providing liquidity to see whether the fee yield can plausibly beat the divergence loss.
treasury_riskStablecoin / on-chain treasury risk. Given a book of positions [{asset, amountUsd, apyPct, venue, chain, pegTarget, depegProbAnnual}], returns concentration (Herfindahl by asset/venue/chain + breaches over a limit), depeg stress (explicit scenarios + a worst-single-depeg scan), weighted and risk-adjusted yield. Self-checked: HHI == Σw², weights sum to 1, depeg-loss identity. Call to size a treasury's real risk — issuer/venue/chain concentration and depeg exposure — not just its headline APY.
risk_attestBatch the content-hashes from many Quiver proof envelopes into ONE Merkle root plus per-item inclusion proofs, so a single on-chain anchor (your wallet's tx) attests all of them at once. Self-checked for completeness (every item verifies) and soundness (a non-member does not). Use to make a batch of risk computations cheaply and permanently attestable for audit/liability, without a chain write per computation.
event_volOptions-implied expected move around a scheduled event (FOMC/CPI/earnings/etc.). Given spot, ATM implied vol, and days-to-event, returns the 1σ move, the straddle-implied expected ABSOLUTE move (risk-neutral E|ΔS|), and the probability of exceeding move thresholds. Given the vol term structure across the event (ATM IV of the expiry before vs after), it ISOLATES the event's own priced-in move (the Wright event-day technique). Self-checked: the straddle equals a numerical integral of |S_T−S₀|. This is the magnitude that macro calendars (which give only date + impact label) leave out.
quiver: подключить к Claude, ChatGPT, Cursor · Connectors.fun